Artigo

CRIAÇÃO DE UM ROBÔ INTELIGENTE E AUTÔNOMO PARA OPERAR NO MERCADO DE CAPITAIS

BORSA, Eduardo1; SCALABRIN, Edson Emilio2;

Resumo

Introdução:Este trabalho se enquadra no contexto do desenvolvimento de software para apoiar a tomada de decisão no Mercado de Capitais. Esse último pode ser definido como a região imaginaria do espaço que engloba todas as opiniões econômicas dos indivíduos a respeito de ativos concretos de mercado num futuro próximo ou distante. E dentro de um mercado de capital, a dinâmica de interesse porta sobre o preço de mercado de um ativo. Este último é o montante necessário a ser pago por um ativo, caso alguém queira compra-lo ou vende-lo. O preço de mercado apresenta dois valores, a saber: o preço de compra e o preço de venda. Esses valores não necessariamente são iguais. Enquanto se mantiverem diferentes, faz-se necessário o caráter especulativo de um agente em atribuir mais valor para determinado ativo e realizar sua ação. Enquanto isso não acontece, mantendo-se as demais variáveis constantes, o preço não se altera. A decisão de investir pode ser feita sobre duas formas de análise: a fundamentalista e a técnica (ou análise gráfica). A primeira concerne a análise dos fundamentos econômicos de uma empresa, por exemplo. A segunda concerne identificar padrões em gráficos de um ativo e em função de determinados padrões ou repetições destes padrões, decide-se por fazer uma operação de compra ou de venda de um ativo.

Objetivo:Programar um robô dotado de pro atividade face a obtenção, computação e comunicação das informações necessárias para realizar operações de compra e venda de ativos em um mercado financeiro.

Metodologia:Com base no método experimental, optou-se dentre as abordagens para a tomada de decisão-programar estratégias para reconhecimento de padrões gráficos. Os gráficos representam o comportamento de um ativo por meio de candles. Um candle reprenta, neste contexto, a menor unidade de análise de um gráfico de investimentos. Ele é composto basicamente de valor de abertura (Open), fechamento (close), alta (High) e baixa (Low). Sendo que o candle tick-by-tick é a menor unidade de dado de um ativo. Foram programadas três estratégias: EMA, Pivot Point e Caramila Pivots.

Resultados:As estratégias apresentadas foram aplicadas em uma base de dados para o período de 01/01/2015 até 01/01/2016. O ativo usado foi AXP - American Express INC, cuja fonte foi o servidor oficial do YahooTM. Os resultados foram obtidos a partir da programação em BackTest da ferramenta AMI BrokerTM. De forma resumida, os resultados em termos de lucro líquido foram os seguintes: 42% para Camara Pivots, 10% para EMA 10% e -5% Pivot Point.

Conclusões:O Experimento mostrou que a realização trades de forma automática é possível. Pode-se também gerar estatísticas quanto performance dos robôs. A geração da performance é importante para permitir a sua inclusão em uma rede serviços e inferir a sua confiança, e consequentemente a sua reputação.

Palavras-chave:Marcado de Capital. Análise técnica. Tomada de decisão autônoma.

Legendas

    1. Estudante
    2. Orientador